Het is de ultieme vorm van flitskapitaal waarbij de beurskoersen op het beeldscherm zo snel verspringen dat ze niet meer met het blote oog zijn waar te nemen. Handelsinstinct lijkt overbodig nu handelaren van Wall Street tot het Amsterdamse Beursplein 5 elkaar voortaan beconcurreren met de slimste en snelste computers. Eerst ging het om een verschil van seconden, toen honderdsten en nu om duizendsten van seconden, volgens NYSE Euronext Amsterdam.
Beurzen wereldwijd zijn in de ban van krachtige computers die met ingewikkelde wiskundige formules (algoritmes) miljoenen orders per seconde verwerken op tientallen beurzen tegelijkertijd. Handelaren verdienen miljoenen met prijsstijgingen van een paar eurocent omdat hun supercomputers in milliseconden orders en strategieën kunnen veranderen. Het is een wapenwedloop waarbij de computer met meeste rekenkracht de strijd wint, constateert een beursdeskundige.
Dus zijn zakenbanken niet meer op zoek naar beurshandelaren met stalen zenuwen en aandelenkennis, maar naar whizzkids die de ingewikkelde computerformules kunnen bedenken. Logisch, want de omvang van de snelle handel groeit.
Volgens een onderzoeksbureau was high-frequency trading in 2008 verantwoordelijk voor 60 procent van het handelsvolume in aandelen, terwijl dat in 2003 nog 22 procent bedroeg. En volgens een schatting van een ander onderzoeksbureau hebben handelshuizen vorig jaar zo'n 21 miljard dollar winst gemaakt met high-frequency trading.
Bron: De Pers, juli 2009
Ziet u ook kansen om met snelle en geavanceerde rekenmodellen uw concurrentie op achterstand te zetten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking en de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.